Relative Strength Index Технические индикаторы Аналитика

Необходимо подобрать 1 — 2 осциллятора, по которым можно входить в рынок более точно для получения большей прибыли. Слишком большое количество сигналов может запутать Relative strength index индикатор даже опытного трейдера. Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже.

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Он был опубликован в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», а также в журнале «Товары» (новое название журнала «Фьючерс») в июне 1978 года. RSI стал одним из самых популярных индексов, относящихся к осцилляторам и многие успешные трейдеры используют его в своей торговле. Его предназначение заключается в том, чтобы измерить импульс скорости и величины роста или падения цены. Этот сигнал подтверждения тренда возникает, когда RSI начинает падать с 70% в сторону 50%-го уровня. В таком случае вы наблюдаете подтверждение, что на рынке доминируют медведи. Как и с сигналом бычьего тренда, здесь важно рассматривать индекс относительной силы за период 14 дней или больше.

Сочетание индекса относительной силы и индекса относительной бодрости (RSI + RVI)

Трейдеры часто используют более короткие периоды RSI, например 9 или 14, чтобы повысить чувствительность индикатора к краткосрочным движениям цены. Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе для измерения скорости и величины недавних изменений цены ценной бумаги. Он сравнивает силу роста и падения цены за определенный период, чтобы определить относительную силу ценной бумаги. Все преимущество индекса в том, что оценивая вес недавнего движения, он показывает перепроданность/перекупленность торгуемого инструмента. Уэллсом Уайлдером и классифицируется как импульсный осциллятор.

Зоны перекупленности и перепроданности

• Дивергенция бывает другого типа, когда линии цены и индикатора не расходятся, а, напротив, сходятся, то есть цена движется вниз, а индикатор — вверх.
• По умолчанию автором рекомендовано использовать индикатор RSI с периодом «14».
• И наоборот, показания RSI 30 или ниже указывают на перепроданность ценной бумаги, что означает слишком быстрое падение цены и потенциальный разворот цены или отскок назад.
• Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены.
• Показать то, как это делал бы я, если бы учитывал показания технических индикаторов в своей торговле.
• Принято считать, что значение индикатора выше 70, свидетельствует о перекупленности актива.

Другой способ определить направление тренда при помощи уровней 20 и 80 индикатора RSI. После первого касания уровня 20 считается нисходящий тренд, до тех пор пока не пересечет уровень 80. А при восходящем тренде наоборот, индикатор пробивает значение 80 и в дальнейшем не опускается к 20. Проанализировав этот небольшой исторический участок графика, я хотел показать вам, что у индикатора RSI бывают как истинные сигналы, так и ложные. Важно искать подтверждение получаемых сигналов у других источников.

Например, статистически усредненный диапазон колебаний RSI был между значениями 30 и 50. После этого значение RSI опустилось ниже 30 — ушло в зону перепроданности. Когда индикатор опять поднимется выше 30, RSI вернется из зоны перепроданности — и это может служить сигналом к покупке. RSI — это один из самых распространенных технических индикаторов. Индикатор RSI применяется в трейдинге для анализа направления тренда. Он подаёт верные сигналы, указывающие на скорую смену тренда, а также может служить источником для технического анализа.

Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — один из методов определения окончания тенденции. Уайлдером[англ.] и был опубликован в журнале Commodities[англ.] в июне 1978 года. Уайлдер советовал использовать двухнедельный период, сегодня трейдеры помимо этого периода времени применяют также девятидневный и 25-дневный индексы[2].

Показание RSI 70 или выше обычно указывает на перекупленность ценной бумаги, что говорит о том, что цена выросла слишком быстро и может произойти коррекционный откат. И наоборот, показания RSI 30 или ниже указывают на перепроданность ценной бумаги, что означает слишком быстрое падение цены и потенциальный разворот цены или отскок назад. Стандартно трейдеры используют лишь один метод анализа Relative Strength Index – RSI – поиск уровней перепроданности и перекупленности.

Это полезный для трейдера индикатор, дающий много интересных сигналов для входа в рынок. Любому успешному трейдеру, торгующему по теханализу, будет не лишним ознакомиться с данным индикатором. Индикатор вычисляет импульс движения цены, как отношение закрывшихся более высоких максимумов к закрывшимся более низким минимумам. Рынки, что имели позитивные изменения, показывают более высокое значение индикатора RSI, в отличие от рынков, где движение цены имело более негативную тенденцию. Для каждого торгового периода рассчитывается значение U (изменение с повышением) или значение D (изменение с понижением). Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100.

При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание. О том, что такое осцилляторы, как они работают и на что указывают, можно прочитать в нашем специальном материале. В частности, о том, что такое MACD, Momentum и о других видах индикаторов. Индикатор RSI не зря относится к самым распространённым — он надёжен и прост в использовании, вместе с тем имеет все преимущества осциллятора.

Поэтому мы можем не дождаться того, чтобы индикатор зашел в зону перепроданности. При этом можно воспользоваться трендовой стратегией и подождать пробоя индикатором RSI уровня 50 для подтверждения бычьего тренда. Кстати, Уайлдер рекомендует использовать именно уровни 70 и 30 (при значении периода равным 14).

Можно взять уровни меньше (например, 65-35), но больше не стоит. При значениях 80-20, индикатор крайне редко подходит к этим уровням. Линии поддержки и сопротивления — это те ценовые уровни, ниже которых цены пока не могут опуститься (линия поддержки) или выше которых не могут подняться (линия сопротивления). Если котировки их преодолевают, то, как правило, это говорит о появлении сильного предложения или спроса. В таких случаях цены могут продолжить устойчивое движение вниз или вверх. Тем не менее торговым сигналом вполне может служить возвращение из зоны перекупленности или перепроданности.

Для более мелких таймфреймов стоит подобрать другой входной параметр. – чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина падающих), тем ближе значение индикатора к 0. Индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index) разработан в 1978 г. После этого индикатор RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, а это, как мы уже знаем, сигнал к тому, что цена разворачивается.

Оба термина определяют соотношение направления индикаторов, трендов, цен и т. Конвергенция описывает ситуацию, при которой рассматриваемые элементы сходятся, а дивергенция — когда они расходятся. Конвергенции и дивергенции играют важную роль в применении индекса относительной силы, поскольку они помогают определить силу или слабость тренда. Когда максимумы/минимумы RSI движутся в том же направлении, что и максимумы/минимумы тренда, мы наблюдаем конвергенцию. Когда же максимумы/минимумы индикатора и цены движутся в противоположных направлениях, считается, что тренд слабеет и замедляется. Давайте теперь рассмотрим, как это применяется в поиске сигналов индикатора RSI на покупку/продажу.

Среди начинающих трейдеров есть устойчивое мнение, что при пересечении индикатором RSI значения в 70 можно продавать, а при пересечении отметки 30 — покупать. Никто не знает точно, сколько силы осталось у «быков» или «медведей», чтобы держать цену в зоне перекупленности или перепроданности. Более того, внезапная глубокая коррекция может разрушить все планы трейдера на получение прибыли. Видно, что цена пока ещё продолжает движение наверх, в то время как индикатор RSI показывает движение вниз. Это означает, что тренд ослабевает и есть высокая вероятность смены направления цены в ту сторону, куда указывает индикатор.

Период для расчёта и отображение индикатора можно легко настроить под свои нужды. И наоборот, если линия остаётся под этим значением, продолжается медвежий тренд. При пересечении уровня 50 снизу вверх можно говорить об изменении направления цены в пользу «быков». Как уже говорилось, главное достоинство осциллятора — способность показывать довольно точные сигналы для открытия позиций, чем пользуются трейдеры всего мира. По умолчанию период индикатора равняется 14, то есть для анализа берётся 14 последних свечей. Такую настройку рекомендовал автор для большей эффективности.

Уэллс Уайлдер разработал индекс относительной силы в 1978 году. Любопытно, что у Уайлдера изначально не было опыта в финансах. Он жил в Америке и работал инженером-механиком, но впоследствии переключился на недвижимость.

Наоборот, падение ниже 30 может сигнализировать о перепроданности и потенциальном развороте вверх. Relative Strength  Index индикатор, похож на стохастик в  том смысле, что он идентифицирует перекупленность и перепроданность на рынке. Как правило, если линия индикатора RSI находится ниже 30, то это говорит о перепроданности, в то время как значения выше 70 говорят о перекупленности. История создания индикатора RSI началась в 1979 г., когда его автор Дж. Уоллес Уайлдер написал статью о нем в журнале «Commodities». Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.